A los seis meses de haber desembarcado en Tumbes, Francisco Pizarro al mando de 72 jinetes, 106 soldados y numerosos portadores, avistó por primera vez el valle de Cajamarca, llamada también “Cashamalka”, ya había pasado medio día y caía una persistente lluvia, pese a esta dificultad de la naturaleza, los extraños lograron observar que al otro extremo de valle se levantaba lo que parecía ser “una muy hermosa ciudad, porque todos tenían sus tiendas”, según informó posteriormente Hernando Pizarro a los oidores de la audiencia de Santo Domingo, cuando en realidad se trataba del campamento del ejército del Inca Atahualpa, las que se habían asentado en las inmediaciones del cerro denominado Shaullo, lugar que hasta hoy conserva su nombre.
Mientras tanto, Atahualpa se encontraba en el pueblo de “Pulltumarka”, cumpliendo una serie de rituales luego de haber permanecido varios días en la ciudad de Huamachucho.
Teniendo como intérprete a Felipillo, Hernando de Soto, a solicitud de Francisco Pizarro, fue el encargado de hacer la visita al Inca, la tarde del 15 de noviembre de 1532, siendo el primer español en entrevistarse con la máxima autoridad de estas nuevas tierras, en tal sentido es el actual distrito de Los Baños del Inca, donde se dio el primer contacto entre el Inca y un español.
Es al día siguiente que Atahualpa se trasladó a la actual ciudad de Cajamarca, ingresó a la antigua Plaza Inca y luego fue tomado prisionero por los invasores, trasladado a una construcción de piedra que hasta hoy lleva el nombre de “Cuarto del Rescate”.
El Inca Atahualpa estuvo prisionero en el Cuarto del Rescate hasta el 26 de julio del siguiente año, día de su ejecución, después de haber cumplido con entregar una cantidad aproximada de 11 mil kilos de plata y 6 mil kilos de oro.
Posteriormente, a este pueblo de maravilloso paisaje y agradable clima, se lo conoció por muchos años como el pueblo de Natividad de los Pulltumarka, debido principalmente a la adoración que se inició a la imagen de la Santísima Virgen de la Natividad, actualmente patrona del distrito.